Но, на самом деле, открытый интерес растет за счет новых ордеров на продажу. Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть. Открытый интерес (ОИ) – общее количество открытых позиций по фьючерсу или опциону. Это важный индикатор в фьючерсной торговле, поскольку показывает общее количество “живых” денег в рынке. Чем больше открытых позиций по фьючерсу, тем выше открытый интерес. Индикатор открытого интереса (OI) — это фундаментальный инструмент, используемый в финансовой сфере.
Кроме того, трансляция открытого интереса в сделках осуществляется только на Московской бирже. Остальные биржи предлагают такую информацию только в своих еженедельных отчетах. Для анализа открытого интереса трейдеры отслеживают его изменения в определенном тренде, в совокупности с объемом и другими инструментами или типами анализа (например, графический анализ). Когда растут и открытый интерес, и объем, это указывает на силу тренда. Если, наоборот, объем растет, но открытый интерес падает, это может говорить о скором ослаблении тренда. Важно также учитывать, что падение открытого интереса в условиях бокового тренда может означать, что трейдеры закрывают позиции в ожидании ясного сигнала о направлении рынка.
Торговые Сигналы
Открытый интерес представляет собой объем ордеров, которые были размещены, но не исполнились на заданном уровне цены. Эти уровни цен могут служить поддержкой или сопротивлением в дальнейшем. После этого вы увидите линию, отражающую изменение OI в реальном времени. Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот индикатор в трейдинге. Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени.
Что Такое Индикатор Открытого Интереса?
- Мы понимаем, что у нас есть в запасе примерно 200 тиков, которые цена может пройти против этой позиции.
- В то же время ощутимое движение ОИ вверх свидетельствует о возрастающем ажиотаже среди участников торгов.
- Например, комбинация с осцилляторами поможет определить перекупленность/перепроданность рынка для входа по направлению к значимым уровням открытого интереса.
- Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса.
- К сожалению, индикатор открытого интереса bybit в списке доступных инструментов я не нашел, поэтому использую его через трейдингвью, а сделки открываю на байбит или CoinEx.
При приближении цены к этим уровням вероятность разворота тренда повышается. В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает. В таком случае целесообразно открывать свои позиции в сторону пробоя на ретесте пробитого уровня. Для Чикагской товарной биржи также доступны значения открытых позиций трейдеров срочного рынка.
Объем Открытых Позиций: Ключевой Индикатор Рыночных Трендов
Если же объем растет, но открытый интерес снижается, это может говорить о том, что происходит закрытие позиций, и, возможно, тренд ослабевает. Совместное применение объема и открытого интереса помогает точнее понять рыночные тенденции и выявить развороты. При этом, данные об открытом интересе обновляются в конце каждого дня, в то время как данные по объему обновляются в режиме реального времени. Простыми словами, открытый интерес позиций показывает, насколько интересен финансовый актив для участников рынка, растет или падает вовлеченность трейдеров в торговлю этим активом. Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема.
В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем более, чем в four https://boriscooper.org/ раза. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес. На графике ниже мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на — 6424 контрактов, в то же время общий проторгованный объем в свече соответствует 1588 контрактам.
В этом разделе разбираются различные сценарии и то, что они потенциально могут сказать о рынке. Применяя индикатор OI analyzer можно увидеть не только игру участников рынка, а также выявлять зоны направленных накоплений участников рынка. Для этого необходимо использовать больший таймфрейм, либо установить график в формате RangeUS. Такой график не учитывает временной интервал, а объединяет множество хаотичных движений цены в четкие фрагменты.
Теперь давайте перейдем к тому, как все это мы можем использовать в своей торговле. Важно не забывать, что если значение OI analyzer увеличивается, то позицию открывает не только рыночный игрок, но и его лимитный оппонент. Использование сочетания индикаторов Massive Trades Торговля на колебаниях и OI analyzer позволяет выявить участки, на которых присутствовал крупный участник и определить характер его действий. TRADING WARRIOR, Sprite, Индикатор OpenInterest может отображать как абсолютное значение ОИ, так и изменение ОИ на момент закрытия свечи (в зависимости от выбранного таймфрейма на графике). В акциях большой открытый интерес часто наблюдается на круглых ценовых уровнях и уровнях предыдущих локальных экстремумов.
Крайне быстро реагируют на изменения ОИ фьючерсные контракты на курс рубля к доллару. Таким образом, учет открытого интереса улучшает качество торговых решений на краткосрочных временных промежутках. Пробовал заходить по индикатору открытого интереса из статьи, но с этими выходами новостей, саммитами и такой волатильностью в обе стороны данный индикатор не панацея. На трейдингвью большинство индикаторов открытого интереса не подгружаются на график, только тот, который вы разобрали в статье и еще парочку. Протестировал индикатор открытого интереса, который вы посоветовали в статье, на сегодняшнем сливе криптовалюты и он уберег меня от раннего входа в сделку в Long по XRP и эфиру. При торговле, ориентируясь на ставку фандинга, доходность можно увеличить путем снижения комиссий биржи.
Таким образом, открытый интерес открытый интерес индикатор изменяется от предыдущего контракта к следующему. Из этого можно сделать вывод, что максимальный открытый интерес всегда формируется на контракте, у которого срок экспирации ближе всего. Чтобы получить информацию об открытых позициях, перейдите на страницу “Инструменты срочного рынка” на сайте Мосбиржи.
Например, срабатывают ордера Take-Profit ранее открытых позиций. Использование данных об открытом интересе в стратегии торговли криптовалютными фьючерсами может дать ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных торговых возможностях. Но важно учитывать, что хотя открытый интерес и может служить индикатором интереса инвесторов, он не способен точно прогнозировать ценовое движение или гарантировать прибыльность позиций.
Открытый интерес позволяет трейдерам понять, сколько средств “привязано” к активу, что может служить индикатором уверенности участников в текущем тренде или возможности его изменения. При сильном рынке целесообразнее открывать сделки, чем при слабом. При этом, соответственно, при росте целесообразно открывать длинные позиции, а при падении — короткие. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках.
Если в индикаторах покупок и продаж слишком большая разница, их может быть сложно сравнивать. А еще может быть сложно оценить, большое движение или маленькое. Чтобы уравнять диапазоны индикаторов покупок и продаж, можно “зажать” цены в определенном диапазоне.
Далее на восходящем участке цены мы отметили зону повышенной активности покупателей, которые активно набирали свои позиции на рост актива. Как же анализировать отдельно тех участников рынка, которые оказались правы и получают прибыль, от участников рынка, которые терпят убытки потому, что ошиблись с направлением. С другой стороны, когда открытый интерес низок, это указывает на отсутствие участия и потенциальную нехватку убежденности среди трейдеров. Это можно рассматривать как медвежий знак, так как это предполагает, что трейдеры не активно участвуют в рынке и могут избегать принятия позиций. В последнем варианте развития ситуации рост ОИ в дальнейшем становится началом «игры на понижение», а падение ОИ, наоборот, указывает на вероятность повышения цены в обозримом будущем.
